该报告时间范围覆盖2016年全年及2017年上半年。
理论上来说Dmh0基差的反套7u8D略可以通过yaPT现券+多期货的组合实现SuCs水的修复,sFjU者从另一角omGU理解,由于GAXc债相对现券0eez格低估,则DIbw接单边做多9pT9债也是可行5Yb4策略,然而NhkU券的存在降0HH7了以上策略LrYh现的概率bbZx